週明けの窓は、開いた直後にどう動く？ティックで10年検証(2016〜2025年)
前の記事で、10pips以上の窓は偶然より埋まりやすいと分かりました。では、開いた直後に逆張りで入れば儲かるのか。1235回の窓を、1分足とティックで調べました。結論は、窓は30分〜4時間で偶然より速く埋まるが、週明けの数分はスプレッドが4〜24pipsに広がり、逆張りの平均損益はほぼゼロで、損失は大きいでした。
調べたこと
- 窓: 金曜(または木曜)の最後の足の終値と、週明けの最初の足の始値の差が10pips以上のもの。2016〜2025年、5通貨ペアで1235回。
- 埋まった: 窓と逆向きに動いて、金曜の終値に価格が届いたこと。
- 偶然の水準: 火〜木の各日の最初の足から、その窓と同じ距離だけ上・下に動く確率(同じ時間内)。
- スプレッド: 週明けの10秒後・1分後・5分後・30分後・4時間後の、売値と買値の差(ティック)。
- 逆張りの取引(シミュレーション): 窓と逆向きに、週明けの1分・5分・30分後に成行で入ります(窓が上なら売値で売り、下なら買値で買い)。目標は金曜の終値で、届けばそこで決済します。届かなければ、週明けから4時間後に成行で決済します。損切りは置いていません。
結果1: 窓は、開いた直後は埋まらず、数十分〜数時間で埋まる
| 通貨ペア | 回数 | 平均の窓(pips) | 5分以内 | 30分以内 | 1時間以内 | 4時間以内 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ドル円 | 220 | 27.3 | 3% / 1% | 22% / 3% | 30% / 5% | 60% / 33% |
| ユーロ円 | 271 | 30.0 | 3% / 2% | 25% / 5% | 47% / 8% | 67% / 34% |
| ポンド円 | 350 | 36.7 | 4% / 3% | 23% / 9% | 46% / 12% | 68% / 35% |
| 豪ドル円 | 248 | 27.4 | 3% / 2% | 18% / 5% | 35% / 7% | 62% / 32% |
| ユーロドル | 146 | 25.3 | 1% / 0% | 8% / 0% | 11% / 1% | 41% / 13% |
各セルは「実際に埋まった割合 / 偶然の水準」。
開いてから1分以内に埋まった窓は、ほぼありませんでした。5分でも約3%です。しかし30分で21%(偶然の水準は5%)、1時間で37%(同8%)、4時間で62%(同31%)と、偶然の水準の2〜4倍の割合で埋まります(時間が短いほど倍率は大きく、4時間で約2倍)。円ペアでも、ユーロドルでも、同じ傾向です。
結果2: 週明けのスプレッドは、数十分間、何倍にも広がる
| 通貨ペア | 10秒後 | 1分後 | 5分後 | 30分後 | 4時間後 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドル円 | 8.2 | 7.9 | 6.8 | 4.6 | 0.6 |
| ユーロ円 | 15.5 | 14.6 | 12.4 | 8.0 | 1.2 |
| ポンド円 | 26.4 | 24.4 | 20.8 | 13.7 | 2.2 |
| 豪ドル円 | 13.9 | 13.1 | 10.6 | 7.1 | 0.9 |
| ユーロドル | 4.8 | 4.3 | 3.7 | 2.4 | 0.4 |
単位はpips(平均)。
週明けの1分後のスプレッドは、ドル円で平均7.9pips、ポンド円で24pipsと、普段の10倍以上でした。30分後でも、ドル円で4.6pips、ポンド円で14pipsが残り、4時間後にようやく普段の水準に戻ります。窓の逆に入るために、この広がった差を払うことになります。
結果3: 窓の逆に入る取引は、勝率は高いが、平均は伸びない
| 通貨ペア | 入る時刻 | 取引数 | 金曜の終値に届いた割合 | 勝った割合 | 平均(pips) | 中央値 | t値 | 下位5%の損失 | 最悪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドル円 | 1分後 | 204 | 56% | 65% | +0.7 | +4.3 | 0.4 | -48 | -114 |
| ドル円 | 5分後 | 192 | 54% | 61% | -0.3 | +3.1 | -0.2 | -50 | -121 |
| ドル円 | 30分後 | 162 | 46% | 62% | -2.5 | +3.6 | -1.24 | -58 | -119 |
| ユーロ円 | 1分後 | 224 | 60% | 59% | +2.0 | +3.8 | 1.22 | -36 | -80 |
| ユーロ円 | 5分後 | 215 | 58% | 63% | +1.5 | +4.1 | 0.93 | -36 | -83 |
| ユーロ円 | 30分後 | 175 | 48% | 58% | +0.2 | +2.8 | 0.09 | -45 | -91 |
| ポンド円 | 1分後 | 278 | 58% | 50% | -2.3 | -0.1 | -1.16 | -62 | -146 |
| ポンド円 | 5分後 | 268 | 57% | 52% | -3.8 | +0.8 | -1.94 | -60 | -133 |
| ポンド円 | 30分後 | 230 | 49% | 46% | -5.6 | -1.8 | -2.51 | -64 | -132 |
| 豪ドル円 | 1分後 | 214 | 54% | 56% | +0.2 | +2.0 | 0.13 | -45 | -108 |
| 豪ドル円 | 5分後 | 210 | 54% | 59% | -1.2 | +1.8 | -0.78 | -44 | -120 |
| 豪ドル円 | 30分後 | 176 | 44% | 56% | -3.5 | +1.6 | -1.93 | -46 | -117 |
| ユーロドル | 1分後 | 141 | 37% | 62% | +3.1 | +6.2 | 2.06 | -27 | -60 |
| ユーロドル | 5分後 | 139 | 36% | 60% | +1.2 | +2.8 | 0.87 | -28 | -54 |
| ユーロドル | 30分後 | 129 | 30% | 56% | -1.2 | +2.4 | -0.78 | -30 | -84 |
損益はpips、売買値(スプレッド)込み。入る時点で、すでに窓が埋まっている、または残りが3pips未満の窓は、取引から除いています。
勝った割合は46〜65%と高く、中央値もプラスの組み合わせが多い一方、平均は15通り中プラスが7通りだけで、ほぼゼロからマイナスです。理由は、たまに大きく負けるからです。下位5%の損失は-27〜-64pips、最悪は-54〜-146pipsでした(損切りがないため)。小さく勝ち続け、たまに大きく負ける形で、見た目の勝率ほどには残りません。
この結果の見方と注意
- 約定は、そのティックの価格で、遅れなく成立すると仮定しています。週明けは流動性が低く、実際には滑りやすく、約定しない場合もあります。
- データのスプレッドは、MT5のカスタムシンボル(OANDA由来)のものです。実際の業者では、週明けに取引できない時間があったり、さらに広がったりする場合があります。
- 損切りがないため、損失の大きい回が結果に含まれます。損切りを置くと、損失は小さくなりますが、勝率も下がります(この記事では調べていません)。
- 5通貨ペアのうち、円ペア4つは同じ円の動きを見ており、独立した証拠ではありません。ユーロドルの「1分後に入る」取引だけ、平均が+3.1pips(t値2.1)と目立ちますが、15通りのうちの1つで、偶然の可能性があります。
- この記事は検証であり、売買をすすめるものではありません。
まとめ
- 窓は、開いた直後ではなく、30分〜4時間で、偶然の水準の2〜4倍の割合で埋まる。
- 週明けの数分〜30分は、スプレッドが何倍にも広がる(ポンド円で約24pips)。
- 窓の逆に入る取引は、勝率は高いが、平均はほぼゼロで、たまに大きく負ける。
データ: MT5カスタムシンボル(OANDA由来)の1分足とティック、2016〜2025年。この記事の数字は固定データで、毎日は更新されません。